Lana Del Reys 'Sad Girl' er en gripende utforskning av de komplekse følelsene som oppleves av en kvinne som er involvert med en mann i et hemmelig forhold. Sangen fordyper seg i temaer som kjærlighet, hemmelighold og tristheten som følger med å være 'den andre kvinnen.' Lana Del Rey er kjent for sin filmatiske musikkstil, som ofte vever historier om romantikk, glamour og melankoli inn i tekstene hennes, og 'Sad Girl' er intet unntak.
Tekstene til 'Sad Girl' maler et bilde av en kvinne som er svært klar over rollen sin som elskerinne. Hun erkjenner at hennes posisjon kanskje ikke blir forstått eller akseptert av andre ('fools like you'), noe som antyder en samfunnsmessig vurdering av hennes handlinger. Imidlertid er det en følelse av trass i tonen hennes, siden hun antyder at de som dømmer henne ikke har opplevd den typen lidenskapelig kjærlighet hun har til mannen sin. De gjentatte linjene 'Du har ikke sett mannen min' understreker hennes tro på at hvis andre kjente ham som hun gjør, ville de kanskje forstå hvorfor hun godtar denne rollen. Referansene til 'Bonnie on the side' og 'money on the side' henspiller på spenningen og de materielle fordelene ved affæren, men disse er sammenstilt med den gjentatte erklæringen om at hun er en 'trist, trist jente', som fremhever de følelsesmessige kostnadene. av hennes situasjon.
Sangen berører også dualiteten i fortellerens identitet. Hun veksler mellom å kalle seg selv en 'trist jente' og en 'dårlig jente', noe som indikerer en kamp mellom hennes sårbarhet og det opprørske i handlingene hennes. Linjen 'Se hva du sier til meg' tjener som en advarsel til de som kan kritisere henne, og forsterker hennes beskyttende holdning over forholdet. Til tross for styrken hun kan føle fra affæren, er den overordnede følelsen av sangen en sorg, som tittelen 'Sad Girl' antyder. Lana Del Reys hjemsøkende vokal og den melankolske melodien understreker den indre uroen til en kvinne fanget i skyggen av en kjærlighet som ikke er helt hennes.